Mittelfristige risikoorientierte Optimierung von Strombeschaffungs-Portfolios kleinerer Marktteilnehmer

Nicole Groewe-Kuska , Andrea Liebscher , Michael Lucht , Werner Roemisch , Gorden Spangardt , Isabel Wegner

Preprint series: Institut fr Mathematik, Humboldt-Universitt zu Berlin (ISSN 0863-0976), 11-2003

MSC 2000

90C15 Stochastic programming

90C90 Applications of mathematical programming

Abstract
Die Liberalisierung des europaeischen Strommarktes erfordert von Energieversorungsunternehmen eine marktkonforme Zusammenstellung ihrer Strombeschaffungsportfolios. Vorgestellt wird ein charakteristisches Portfolio eines Marktteilnehmers bestehend aus physischen Komponenten -- der Eigenerzeugung, verschiedenen Formen von Bezugsvertraegen, Handel am Spotmarkt -- und finanziellen Instrumenten, den Stromfutures. Der mittelfristige Planungshorizont von einem Jahr erfordert eine stochastische Modellierung verschiedener Modellparameter -- der zu deckenden Last, den Spot- und Futurepreisen. Das Optimierungsziel innerhalb des entstehenden grossen mehrstufigen stochastischen Optimierungsmodells besteht in der Maximierung des Portfoliowertes unter Beruecksichtigung des Risikos.