Dr. Holger Heitsch   Diplom-Mathematiker   Humboldt-Universität zu Berlin   Institut für Mathematik   Mailing Address   Humboldt University Berlin   Institute of Mathematics   Unter den Linden 6   10099 Berlin, Germany   Office   Campus Berlin-Adlershof   Rudower Chaussee 25   12489 Berlin   Room 2.413   Contact   e-mail   phone   fax heitsch@math.hu-berlin.de +49 (30) 2093-5498 (office) +49 (30) 2093-2353 (secretary) +49 (30) 2093-2232

• Numerische Mathematik: Under direction of  Univ.-Prof. Dr. sc. nat. W. Römisch.

Current work

• Research associate in the project: Scenario Trees and Risk
• Research project with EDF - Electricite de France, December 2003 - May 2004
• Research associate in the project: Stochastische Optimierungsmethoden für die simultane Kraftwerkseinsatz- und Handelsplanung im liberalisierten Strommarkt
• BMBF, 03-ROM5B3, Verbundpartner: E.ON Trading GmbH, 2001-2004
• Research associate in the project: Scenario reduction for stochastic programming models
• Research project with GAMS Software GmbH and GAMS Development Corporation , January - March 2002

Thesis

Publications

• H. Heitsch and W. Römisch: Scenario tree generation for multi-stage stochastic programs, in: Stochastic Optimization Methods in Finance and Energy (M.I. Bertocchi, G. Consigli, M.A.H. Dempster eds.), Springer, 2011, 313-342.
• H. Heitsch and W. Römisch: Stability and scenario trees for multistage stochastic programs, Stochastic Programming, The State of the Art, in Honor of G.B. Dantzig (G. Infanger ed.), Springer, New York 2010, 139-164.
• A. Eichhorn, H. Heitsch and W. Römisch: Stochastic optimization of electricity portfolios: Scenario tree modeling and risk management,  in Handbook of Power Systems, Vol. II  (S. Rebennack, P.M. Pardalos, M.V.F. Pereira,, N.A. Iliadis), Springer, 2010, 405-432.
• H. Heitsch: Szenariobaumapproximation für stochastische Optimierungsprobleme in der Energiewirtschaft, Optimierung in der Energiewirtschaft, VDI-Berichte 2080, VDI-Verlag, Düsseldorf 2009, 45-60.
• H. Heitsch, R. Henrion, C. Küchler und W. Römisch: Generierung von Szenariobäumen und Szenarioreduktion für stochastische Optimierungsprobleme in der Energiewirtschaft, in Innovative Modellierung und Optimierung von Energiesystemen (R. Schultz, H.-J. Wagner Hg.), LIT Verlag, Berlin 2009, 227-254.
• H. Heitsch and W. Römisch: Scenario tree reduction for multistage stochastic programs, Computational Management Science 6 (2009), 117-133.
• A. Eichhorn, H. Heitsch and W. Römisch: Scenario tree approximation and risk aversion strategies for stochastic optimization of electricity production and trading , in Optimization in the Energy Industry (J. Kallrath, P.M. Pardalos, S. Rebennack, M. Scheidt eds.), Springer Berlin, 2009, 321-346.
• H. Heitsch and W. Römisch: Scenario tree modeling for multistage stochastic programs, Mathematical Programming 118 (2009), 371-406.
• H. Heitsch and W. Römisch: A note on scenario reduction for two-stage stochastic programs, Operations Research Letters 35 (2007), 731-738 .
• H. Heitsch, W. Römisch and C. Strugarek: Stability of multistage stochastic programs, SIAM Journal on Optimization 17 (2006),  511-525.
• H. Heitsch: Modellierung multivariater Szenariobäume für die Optimierung von Eenergieportfolios, Optimierung in der Energiewirtschaft, VDI-Berichte 1908, VDI-Verlag, Düsseldorf 2005, 65-75.
• H. Heitsch and W. Römisch: Generation of multivariate scenario trees to model stochasticity in power management, IEEE St. Petersburg Power Tech 2005.
• H. Heitsch: Netzwerkfluss-Algorithmen für stochastische hydraulische Probleme in der Energiewirtschaft, Optimierung in der Energieversorgung, VDI-Berichte 1792, VDI-Verlag, Düsseldorf 2003, 187-199.
• N. Gröwe-Kuska, H. Heitsch and W. Römisch: Scenario Reduction and Scenario Tree Construction for Power Management Problems, IEEE Bologna Power Tech Proceedings (A. Borghetti, C.A. Nucci, M. Paolone eds.), 2003.
• H. Heitsch and W. Römisch: Hydro-Storage Subproblems in Power Generation: An Approach with a Relaxation Method for Network Flow Problems, IEEE Bologna Power Tech Proceedings (A. Borghetti, C.A. Nucci, M. Paolone eds.), 2003.
• H. Heitsch and W. Römisch: Scenario Reduction Algorithms in Stochastic Programming, Computational Optimization and Applications 24 (2003), 187-206.
• N. Gröwe-Kuska, H. Heitsch und W. Römisch: SCENRED - Optimale Reduktion von Datenszenarien. Paper presented at: IT-Lösungen für die Energiewirtschaft in liberalisierten Märkten (VDI-GET Conference), 2002.
• N. Gröwe-Kuska, H. Heitsch und W. Römisch: Modellierung stochastischer Datenprozesse für Optimierungsmodelle der Energiewirtschaft, IT-Lösungen für die Energiewirtschaft in liberalisierten Märkten, VDI-Berichte 1647, VDI-Verlag, Düsseldorf 2001, 69-78.
• H. Heitsch: Reduktion von Szenariobäumen in der stochastischen Optimierung, Diplomarbeit, Institut für Mathematik, Humboldt-Universität Berlin, 2001.