Prof. Dr. Olaf Bunke

 

\begin{picture}(60,90)% put(5,5)\{ rule\{5cm\}\{7,2cm\}\}\put(5,5){\epsfig {file=bunke.eps,width=5cm}}\end{picture}
Wissenschaftlicher Werdegang
1954-1959 Studium der Mathematik an der Humboldt-Universität Berlin
1959 Diplom an der Humboldt-Universität Berlin
1960 Promotion (Dr. rer. nat.) an der Humboldt-Universität Berlin
1966 Habilitation an der Universität Jena
1967-1969 Professor mit Lehrauftrag an der Humboldt-Universität Berlin
1969-1992 Ordentlicher Professor an der Humboldt-Universität Berlin
seit 1992 Professor (C4) für Mathematik/Mathematische Statistik an der Humboldt-Universität Berlin
1964-1990 Direktor der Bereiche ,,Mathematische Methoden i.d. Ökonomie, Technologie und Planung``, ,,Operationsforschung``, ,,Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik``
seit 1990 Koordinator des Bereiches Stochastik
seit 1994 stellv. Sprecher des SFB 373 ,,Quantifikation und Simulation ökonomischer Prozesse``
Verantwortlicher für das Forschungsprojekt B1 (Kurvenschätzung und Resampling) SFB 373
 

Wichtige Forschungsaufenthalte
1964, 1969 Moskauer Staatliche Universität
1973 Imperial College, London
1977 University of Berkeley, California
1980 Université Paris-Süd, Paris-Orsay
1983 Université Paul Sabatier, Toulouse
1983 Centre International des Mathematiques Pures et Appliquées, Nizza
1985, 1987 Institut National de la Recherche Agronomique, Jouy-en-Josas
1989 Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier
1990 Gastprofessor an der Universidad de Buenos Aires

Herausgebertätigkeit:
Gründer und Chefredakteur der internationalen Fachzeitschrift ,,Statistics`` (von 1969 bis 1976 unter dem Titel ,,Mathematische Operationsforschung und Statistik``)
 

Projekt: Kurvenschätzung und Resampling
 

Beteiligte Wissenschaftler: Dr. Bernd Droge, Dr. sc. Rolf Thrum (HU Berlin), Dr. Michael Neumann, Dr. Volker Sommerfeld, Dr. Woocheol Kim (SFB 373)

Kooperationspartner: Prof. Dr. Enno Mammen (Universität Heidelberg), Dr. habil. Michael Nussbaum, Dr. habil. V. Spokoinyi (WIAS Berlin), Professor Dr. Xavier Milhaud (Universität Toulouse)

Es werden adaptive nicht- und semiparametrische Regressionschätzungen und Vorhersageverfahren entwickelt und untersucht, die auf eine Modelloptimierung aufbauen. Dabei werden für die Ökonomie typische Zeitreihen-Querschnittsdaten zugrunde gelegt. Die Verfahren beruhen u. a. auf geeigneten linearen nichtparametrische Glättungen, Minimax- und Bayessche Schätzungen. Weiterhin werden Resamplingverfahren für die Bestimmung der Genauigkeit von statistischen Analysen (mittels Momentschätzungen oder Konfidenzbereichen) entwickelt und untersucht. Es interessieren sowohl die asymptotischen Eigenschaften wie auch ihre Güte bei realistischen Stichprobenumfängen (exakte Optimalität oder, falls nicht erhältlich, Vergleiche durch Simulationen). Einige der theoretischen Untersuchungen werden mit Erweiterungen der CAPM-Modelle für Finanzmärkte mit der Auffindung von ökonomischen Anomalien und mit der Analyse von Firmen- und Industriezweigeffekten auf Renditen verbunden.
 

Drittmittel: ab 1994 Teilprojekt im SFB373, gefördert von der DFG
 

Publikationen

[1]
Bunke, O.; Milhaud, X.: Asymptotic behavior of Bayes estimates under possibly incorrect models. Ann. Statist. 26 (1998), 617-644.
[2]
Bunke, O.: Minimax linear and quadratic estimators in semiparametric multivariate regression models. Statistics 33 (1999), 1-36.
[3]
Bunke, O.; Castell, E.: Regression und contrast estimates based on adaptive regressograms depending on qualitative explanatory variables. Statistics 33 (1999), 37-56.
[4]
Bunke, O.; Droge, B.; Polzehl, J.: Model selection, transformations and variante estimation in nonlinear regression. Statistics 33 (1999), 197-240.
[5]
Bunke, O.; Droge, B.; Polzehl, J.: Splus tools for model selection in nonlinear regeression. Computational Statistics 13 (1998), 257-281.
[6]
Droge, B.: Minimax regret analysis of orthogonal series regression estimation: Selection versus shrinkage. Biometrika 85 (1998), 631-647.
[7]
Droge, B.: Asymptotic optimality of full cross-validation for selecting linear regression models. Statistics $\&$ Probability Letters 44 (1999), 351-357.
[8]
Bunke, O.; Sommerfeld, V.; Stehle, R.: Semiparametric modelling of the cross-section of expected stock returns. Discussion paper 95, SFB 373, Humboldt-Universität zu Berlin, 1997