bm b+f Forschungsprojekt |
Zeitraum |
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September 2002 - Dezember 2003
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Projektleiter |
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Prof. Dr. W. Römisch |
Institut für Mathematik, Humboldt-Universität zu Berlin,
Unter den Linden 6, 10099 Berlin |
Tel: +49 (0)30 - 2093 2561 (Büro) / - 2093 2353 (Sekretariat) |
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email:
romisch@mathematik.hu-berlin.de
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Mitarbeiter |
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Dr. Nicole Gröwe-Kuska
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Tel: +49 (0)30 - 2093 5433 |
email:
nicole@mathematik.hu-berlin.de
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Dipl.-Math.
Isabel Wegner
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Tel: +49 (0)30 - 2093 2624 |
email:
isabel@mathematik.hu-berlin.de
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Kooperation |
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Fraunhofer-Institut für
Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
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Dipl.-Ing. Michael Lucht
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Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik
UMSICHT , Osterfelder Str. 3, 46047 Oberhausen |
Tel: +49 (0) 2 08/85 98 -11 83 |
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email:
michael.lucht@umsicht.fhg.de
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Dipl.-Phys.
Gorden Spangardt
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Tel: +49 (0) 02 08/85 98-11 79 |
email: gorden.spangardt@umsicht.fhg.de
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Industriepartner | |
DREWAG
StadtwerkeDresden GmbH
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Förderung |
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BMBF
(Förderkennzeichen 03RLM5B3) |
[1] |
L. Clewlow, Ch. Strickland: Energy Derivatives: Pricing and Risk Management,
Lacima Publications, London, 2000. |
[2] |
J. Dupacová, N. Gröwe-Kuska, W. Römisch: Scenario reduction
in stochastic programming: An approach using probability metrics, Mathematical
Programming Ser. A 95 (2003), 493-511.
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[3] |
S.-E. Fleten, S.W. Wallace,W.T. Ziemba: Hedging electricity portfolios via
stochastic programming, in: Decision Making Under Uncertainty: Energy and
Power (C. Greengard, A. Ruszczynski eds.), IMA Volumes on Mathematics
and Its Applications, Vol. 128, Springer, New York 2002, 71-93. |
[4] |
N. Gröwe-Kuska, H. Heitsch and W. Römisch:
Scenario reduction and scenario tree
construction for power management problems, IEEE Bologna Power Tech
Proceedings (A. Borghetti, C.A. Nucci, M. Paolone eds.), 2003 IEEE.
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[5] |
N. Gröwe-Kuska, A. Liebscher, M. Lucht, W. Römisch,
G. Spangardt und I. Wegner:
Mittelfristige risikoorientierte Optimierung von
Strombeschaffungs-Portfolios kleinerer Marktteilnehmer, Preprint 03-11,
Institut für Mathematik, Humboldt-Universität Berlin, 2003.
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[6] |
N. Gröwe-Kuska, W. Römisch: Stochastic unit commitment in hydro-thermal
power production planning, in: Applications of Stochastic Programming (S.W.
Wallace, W.T. Ziemba eds.), MPS-SIAM Series in Optimization (to appear).
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[7] |
R.T. Rockafellar, S. Uryasev: Conditional value-at-risk for general loss
distributions, Journal of Banking and Finance 26 (2002), 1443-1471. |
[8] |
W. Römisch: Optimierungsmethoden für die Energiewirtschaft: Stand
und Entwicklungstendenzen, in: Optimierung in der Energieversorgung, VDI-Berichte
1627, VDI-Verlag, Düsseldorf 2001, 23-36. |
[9] |
G. Spangardt, M. Lucht,W. Althaus: Optimisation of physical and financial
power purchase portfolios, Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen, 2002. |