Ort: Rudower Chaussee 25, Raum 1.012
Zeit: Dienstags, 11:15 – 12:45 Uhr
Ziel der Veranstaltung ist die praktische Umsetzung und Implementierung stochastischer Modelle und Methoden. Es wird im Wechsel Vorlesung und praktische Übungen am Computer geben. Als Programmiersprache kommt Python zum Einsatz. Thematische Schwerpunkte sind unter anderem das Erzeugen von Zufallszahlen, Test- und Schätzmethoden, die Simulation stochastischer Prozesse und Monte-Carlo-Methoden.
Der parallele Besuch der Stochastik-II-Vorlesung wird empfohlen.
| Termin | Raum | Inhalt | Material | Aufgaben |
|---|---|---|---|---|
| 17. 10. | 1.012 | Zufallszahlen und Monte-Carlo | block1-folien.pdf, quasirandom.py, norm2d.py, multinorm.py, montecarlo.py | Block 1 |
| 24. 10. | 2.207 | Übung | ||
| entfällt (Feiertag) | ||||
| 07. 11. | 2.207 | Deskriptive Statistik | block2-folien.pdf, median-mean.py, inspect-michelson.py, inspect-miete.py, michelson.dat, miete03p.csv, meth.dat | Block 2 |
| 14. 11. | 2.207 | Übung | ||
| 21. 11. | 2.207 | Übung | ||
| 28. 11. | 2.207 | Simulation stochastischer Prozesse | block3-folien.pdf, randomwalk.py, diffusion.py, levybb.py | Block 3 (Achtung: Tippfehler in Gl. (1) und (2) korrigiert) |
| 5. 12. | 2.207 | Übung | ||
| 12. 12. | 2.207 | Übung | fBm.py (Robert Denkert), Dokumentation.pdf (Robert Denkert) | Robert Denkert hat eine Extraaufgabe zur fraktionellen brownschen Bewegung gelöst. |
| 19. 12. | 2.207 | Zeitreihenanalyse | block4-folien.pdf, timeseries.py | Block 4 |
| 09. 01. | 2.207 | Übung | ||
| 16. 01. | 2.207 | Markov Chain Monte Carlo | block5-folien.pdf, accept-reject.py, MCMC.py | Block 5 |
| 23. 01. | 2.207 | Übung | ||
| 30. 01. | 2.207 | Übung | ||
| 06. 02. | 2.207 | Übung | ||
| 13. 02. |